10 - Stochastic equations driven by fractional noise in infinite dimensions - Bohdan MASLOWSKI
Description
Some recently obtained results on (fBm)- driven linear and semilinear stochastic equations in infinite dimensional state spaces are reviewed. Regularity of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process is studied and some results on large time behaviour are given (existence and ergodicity of stationary solutions, random fixed points) in the linear and semilinear case. The absolute continuity of measures induced by solutions is also studied. Bohdan MASLOWSKI. Academy of sciences of the Czech Republic. Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1182790040320 (pdf) Bande son disponible au format mp3 Durée : 45 mn
Monsieur Pierre-Yves Hénin, Président de l'Université Paris 1, acceuille des participants à la conférence et se félicite que le Centre Pierre Mendès-France serve de cadre à cette manifestation scientifique. Bande son disponible au format mp3 Durée : 6 mn
Published 06/10/07
Monsieur Cuong Le Van, Directeur du Centre d'Economie de la Sorbonne, présente ce centre en décrivant plus particulièrement les thématiques de recherche en mathématiques qui y sont développées. Bande son disponible au format mp3 Durée : 4 mn
Published 06/09/07
Consider the stochastic wave equation in dimension , , where denotes the formal derivative of a Gaussian stationary random field, white in time and correlated in space. Using Malliavin calculus, with Quer-Sardanyons we proved the...
Published 06/08/07