Среди всех императоров России Александр III отличался богатырской внешностью и по меткому замечанию министра финансов С. Ю. Витте, походил больше на «русского мужика из центральных губерний». При этом в императоре было очень мало истинной русской крови, потому что все родственницы по женской линии были немками. Однажды приближённые изложили монарху версию, что сын Екатерины II Павел I был рождён не от её супруга императора Петра III, а от графа Сергея Салтыкова. Александр, обладавший чувством юмора, радостно воскликнул: «Слава Богу, мы русские!», но, когда он выслушал аргументы против этой теории, он с облегчением произнёс: «Слава Богу, мы законные!»